Lớp C1 + C2 : chuỗi thời gian chuyên sâu và nâng cao( STATA/EVIEWS) - Khai giảng thường xuyên, tháng một lần ( dự kiến khai giảng gần nhất tháng 11/2018)

–         Nhận dạng số liệu time series

–         Tính xu thế, tính mùa vụ, tính chu kỳ

–         Tính dừng của chuỗi thời gian

–         Biểu đồ ACF và PACF

–         Kiểm định nghiệm đơn vị : kiểm định DF, ADF, Phillip – Perron và KPSS

–         Chuyển một chuỗi không dừng thành một chuỗi dừng

–         Mô hình AR(p), MA(q), ARMA(p,q) và ARIMA(p,d,q)

–         Phương pháp Box – Jenkin

–         Vấn đề ước lượng

–         Vấn đề dự báo

–         Ước lượng mô hình

–         Kiểm định Granger Causality

–         Lựa chọn độ trễ

–         Tính ổn định (stability) của mô hình VAR

–         Hàm phản ứng đẩy (IRF – Impulse Response Function)

–         Phân rã phương sai (Variance Decomposition)

–         Kiểm định đồng liên kết

–         Mô hình VECM/ECM

Số buổi                     : 06 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp A ( Kinh tế lượng căn bản) và lớp C1 (Hồi quy với chuỗi thời gian)

• Kiểm định tính dừng có điểm gãy cấu trúc
  • Trường hợp 1 điểm gãy
  • Trường hợp 2 điểm gãy
• Kiểm định đồng liên kết có điểm gãy cấu trúc

• Mô hình SVAR

• Mô hình tự hồi quy có điểm ngưỡng (TAR)
• Thuật toán tìm điểm ngưỡng của Hansen
• Mô hình chuyển tiếp trơn ( STAR – Smooth Transition Autoregression)

• Mô hình chuyển trạng thái Markov (Markov Switching Model)
  • Mô hình MSDR (Markov Switching Dynamic Regression)
  • Mô hình MSAR (Markov Switching Autoregressive)

• Mô hình ARCH/GARCH
• GARCH – M
• EGARCH
• GJR-GARCH

• CCC
• DCC
• VCC